PERAMALAN DATA IHSG 2021-2025 DI INDONESIA DENGAN TIME SERIES MODELING AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA)
DOI:
https://doi.org/10.61722/jiem.v3i5.4650Keywords:
IDX Composite Index, ARIMA, PeramalanAbstract
The real-time and fluctuating movements of the Indonesian Stock Exchange Composite Stock Price Index (Composite Stock Price Index) are often used by stakeholders, especially investors, as a reference in making investment decisions. This research aims to predict the Indonesian Stock Exchange Composite Stock Price Index (IDX Composite Index) using the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) time series model. Based on the results of research that has been carried out, the ARIMA model chosen is ARIMA 1 1 1. Therefore, by using this model forecasts can be made for ten weeks.
References
Ahdian, M., Permana, A., Anandita, Z., & Supartini, E. (2023). Penggunaan metode ARIMA dalam peramalan indeks harga saham gabungan di Indonesia. BIAStatistics Journal of Statistics Theory and Application, 6274(2), 90–101.
Ainanur, Y. R., & Pertiwi, T. K. (2021). Indeks Dow Jones, Nikkei 225, inflasi dan volume perdagangan: Analisis pengaruh terhadap IHSG. Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen), 8(2), 113–132. https://doi.org/10.36987/ecobi.v8i2.2166
Asmarta, D., Kusnandar, D., & Imro’ah, N. (2022). Peramalan harga saham syariah Jakarta Islamic Index dengan model ARIMAX-GARCH. Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya (Bimaster), 11(2), 263–272.
Dona, A. R., & Sugiman. (2021). Peramalan metode ARIMA data saham PT. Telekomunikasi Indonesia. PRISMA: Prosiding Seminar Nasional Matematika, 4, 611–620. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/
Fitriyani, F. dkk. (2021). Peramalan indeks harga saham PT Verena Multi Finance Tbk dengan metode pemodelan ARIMA dan ARCH-GARCH. J Statistika, 14(1), 11–23.
Hadijah. (2013). Peramalan operasional reservasi dengan program Minitab menggunakan pendekatan ARIMA PT. Surindo Andalan. Journal The Winners, 14(1), 13–19.
Heru Widiyanto, M., Mayasari, R., & Garno, G. (2023). Implementasi time series pada data penjualan di GAIKINDO menggunakan algoritma seasonal ARIMA. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 7(3), 1501–1506. https://doi.org/10.36040/jati.v7i3.6879
Iqbal, M. F., & Wahyuni, I. (2015). Prediksi kunjungan pasien baru perbangsal rawat inap tahun 2015 dengan metode ARIMA di BLUD RSU Banjar. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, 3(1).
Mahfud Al, A., Kurniasari, D., Mustofa Usman, dkk. (2020). Peramalan data time series seasonal menggunakan metode analisis spektral berdasarkan data yang tersedia diperoleh model terbaik untuk peramalan penumpang pesawat di Bandar Udara Raden Intan. Jurnal Siger Matematika, 1(1), 1–10.
Metode, M., & Dengan, G. (2016). Analisis volatility forecasting sembilan bahan pokok menggunakan metode GARCH dengan program R. Unnes Journal of Mathematics, 5(1), 90–99. https://doi.org/10.15294/ujm.v5i1.13109
Mokosolang, G. dkk. (2021). Prediksi harga saham Kimia Farma dan saham Netflix di era New Normal menggunakan model Autoregressive Integrated Moving Average. d’CartesiaN: Jurnal Matematika dan Aplikasi, 19(2). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/decartesian
Nabiilah, I. A., Hartono, U., & Haryono, N. A. (2024). Analisis kointegrasi indeks saham Filipina PSEI, indeks saham Malaysia KLCI, indeks saham AS DJIA dan variabel makroekonomi dengan IHSG. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 8(1), 528–557. https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3740
Puspatika, K., & Kusumawati, Y. (2018). Peramalan harga cabai dengan metode ARIMA, ARCH-GARCH dan single moving average di Kota Semarang. Journal JOINS Udinus, 3(2), 192–201.
Putri, D. M., & Aghsilni. (2019). Estimasi model terbaik untuk peramalan harga saham PT. Polychem Indonesia Tbk. dengan ARIMA. MAp Journal: Mathematics & Applications, 1(1). Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
Salwa, N., Tatsara, N., Amalia, R., & Zohra, A. F. (2018). Peramalan harga Bitcoin menggunakan metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Journal of Data Analysis, 1(1), 21–31. https://doi.org/10.24815/jda.v1i1.11874
Syukrina, F. (2020). Penerapan metode peramalan model GARCH dalam memprediksi indeks [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Padjadjaran.
Zidan Rusminto, M., Adi Wibowo, S., & Santi Wahyuni, F. (2024). Peramalan harga saham menggunakan metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) time series. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 8(2), 1263–1270. https://doi.org/10.36040/jati.v8i2.9089
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
